DESEMPENHO DE MODELOS CONDICIONAIS NA GESTÃO DE RISCO DO OURO

Autores

  • Sérgio Guilherme Schlender Universidade Federal de Santa Maria – Santa Maria, RS
  • Marcelo Brutti Righi Universidade Federal de Santa Maria – Santa Maria, RS
  • Paulo Sergio Ceretta Universidade Federal de Santa Maria – Santa Maria, RS

Palavras-chave:

Ouro, Medidas de Risco, Modelos de Risco

Resumo

Mesmo com estudos que comparam diferentes modelos de risco para o ouro, não há consenso sobre qual é a melhor abordagem ou modelo quando se considera a presença de valores negativos extremos. Para isso, emprega-se um backtesting em modelos condicionais com distribuições distintas, a fim de estimar as medidas de risco VaR e ES, e, assim, encontrar um padrão para o risco dos investimentos no ouro. Verificamos que a abordagem EVT tem estimativas de risco mais conservadora e volátil, com resultados satisfatórios em situações extremas.

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Publicado

2015-12-23

Como Citar

Guilherme Schlender, S., Brutti Righi, M., & Ceretta, P. S. (2015). DESEMPENHO DE MODELOS CONDICIONAIS NA GESTÃO DE RISCO DO OURO. Revista Eletrônica De Administração, 21(3), 648–658. Recuperado de https://www.seer.ufrgs.br/index.php/read/article/view/54927

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