TY - JOUR AU - Cavalcante, Vitor Fernandes AU - Vieira, Heleno Piazentini PY - 2021/03/09 Y2 - 2024/03/29 TI - UMA COMPARAÇÃO DO PODER PREDITIVO DE DIFERENTES VARIÁVEIS PARA PERÍODOS DE RECESSÃO DA ECONOMIA BRASILEIRA JF - Análise Econômica JA - RAE VL - 39 IS - 78 SE - Artigos DO - 10.22456/2176-5456.83816 UR - https://seer.ufrgs.br/index.php/AnaliseEconomica/article/view/83816 SP - AB - <span class="fontstyle0">Este trabalho busca comparar o poder preditivo de diferentes variáveis nas<br />recessões datadas para a economia brasileira no período de 1997 a 2017. O modelo<br />econométrico utilizado é um </span><span class="fontstyle2">probit </span><span class="fontstyle0">simples que fornece a probabilidade de a economia brasileira entrar em recessão de um a oito trimestres à frente. Com isso, é possível<br />construir o pseudo R</span><span class="fontstyle0">2</span><span class="fontstyle0">, o qual permite comparar a </span><span class="fontstyle2">performance </span><span class="fontstyle0">de diferentes variáveis<br />para cada horizonte de previsão. Dentre os resultados encontrados, destacam-se, para<br />previsões de curto prazo, a utilização de variáveis que captam a situação fiscal do país,<br />o índice de preços internacional das </span><span class="fontstyle2">commodities </span><span class="fontstyle0">e variáveis financeiras, como o retorno do índice Ibovespa e o risco-país. Entretanto, o trabalho identifica um </span><span class="fontstyle2">gap </span><span class="fontstyle0">na<br />literatura referente a variáveis que possam prever recessões para horizontes de tempo<br />mais distantes.</span> ER -