CREDIT SUPPLY SHOCKS AND ECONOMIC ACTIVITY IN BRAZIL

Autores

  • Adonias Evaristo da Costa Filho STN and IDP

DOI:

https://doi.org/10.22456/2176-5456.73529

Palavras-chave:

Credit supply, Spread, BVAR, Sign restrictions

Resumo

This paper studies the role of credit supply shocks in Brazil, through
Bayesian Vector Autoregressions (BVARs) with sign restrictions. It is
found that credit supply shocks, either standalone or associated with
the bank lending channel of monetary policy, lead to relatively mild
eects on output growth. Despite the credit deepening observed in
the last decade, credit shocks were not prominent drivers of business
cycles in Brazil.

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Biografia do Autor

Adonias Evaristo da Costa Filho, STN and IDP

Doctor in Economics – University of Brasília (UnB). Affiliations: STN and IDP

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Publicado

2019-08-05

Como Citar

Costa Filho, A. E. da. (2019). CREDIT SUPPLY SHOCKS AND ECONOMIC ACTIVITY IN BRAZIL. Análise Econômica, 37(73). https://doi.org/10.22456/2176-5456.73529

Edição

v. 37 n. 73 (2019): Junho/2019

Seção

Artigos

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