ANÁLISE DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DO BANCO BRADESCO S/A
Palavras-chave:
Fundos de investimento. BRAM. Caderneta de poupança. CDI. Risco. Sharpe. TreynorResumo
Diante da necessidade da criação de mecanismos formais para a seleção de fundos de investimento, este estudo tem como objetivo básico analisar a performance de uma amostra de fundos de investimento multimercado geridos pela BRAM com aplicação mínima de R$ 5.000,00, em relação à caderneta de poupança e ao CDI. Para o desenvolvimento desse artigo foi realizada pesquisa bibliográfica, a seleção da amostra de fundos de investimentos multimercados, bem como sua caracterização e o levantamento do histórico das cotas diárias dos fundos no período de cinco anos. Na sequência foi calculado o retorno diário e os indicadores de risco, Sharpe e Treynor. Os resultados obtidos demonstraram inconsistência, pois dependendo da janela de tempo analisada os fundos ora apresentaram resultados positivos e ora resultados negativos quando ajustados pelo risco.Downloads
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Publicado
2019-06-27
Como Citar
SANTOS, M. M.; MARTINS, M. A. dos S. ANÁLISE DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DO BANCO BRADESCO S/A. ConTexto - Contabilidade em Texto, Porto Alegre, v. 18, n. 38, 2019. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/index.php/ConTexto/article/view/93790. Acesso em: 17 abr. 2024.
Edição
Seção
Artigos